Раннее предупреждение банкротства

Попытки количественного анализа кризисов в экономике привели к созданию целого класса моделей раннего предупреждения, в основе которых лежит мониторинг набора показателей, используемых в качестве индикаторов возникновения кризиса. Суть систем раннего предупреждения состоит в постоянной оценке и прогнозировании динамики набора показателей или индикаторов (индексов, рейтингов), резкие колебания которых (существенное отклонение их значений от нормы или тренда) могут свидетельствовать о создании предпосылок для развития кризисной ситуации.  

Системы раннего предупреждения в своей основе содержат модели, построенные на взаимосвязях, полученных в ходе эконометрического анализа рядов данных и позволяющие прогнозировать будущую динамику основных показателей.  

Существует два основных типа моделей раннего предупреждения. Первый тип основан на микроэкономическом подходе и, как правило, направлен на оценку вероятности банкротства или ухудшения финансового состояния индивидуальных банков (финансовых организаций). Эти модели, носят преимущественно статистический характер и основаны на балансовых данных отдельных банков: достаточность капитала, ликвидность, качество активов, рентабельность и чувствительность к рыночным рискам. 
Второй тип моделей основан на макроэкономическом подходе и направлен на раннее выявление банковских кризисов. Эти модели строятся с использованием как агрегированных показателей, характеризующих состояние банковской системы, так и макроэкономических параметров.