Под устойчивостью коммерческого банка сле­дует понимать способность последнего выполнять на заданном обществом уровне присущие ему функции и роль в экономике вне зависимости от воздействия внешних и внутренних сил, препят­ствующих их осуществлению [1]. Как правило, к факторам устойчивости коммер­ческих банков относят так называемые внешние и внутренние факторы.  

К внешним факторам стабильности от­носятся общеэкономические условия деятельности банка, такие как: государственно-правовой механизм, темпы экономического роста, величина ВВП, размер государственного внутреннего и внешнего долга, доля государ­ственного сектора в экономике, курсы валют и т.д.  

К внутренним факторам стабильности относятся количественный и качественный по­тенциал банка. Внутренние фак­торы устойчивости следует подразделить на три самостоя­тельные группы: 1) организационные факторы; 2) технологичес­кие факторы; 3) экономические факторы [1]. К организационным факторам, оказывающим влияние на стабильность кредитных учреждений, относятся: состояние банковского менеджмента; способность к инноваци­ям, изменениям; внутренняя структура управле­ния банками. Ко второй группе внутренних факторов относятся технологические факторы, которые включают его ориентацию на развитие современных банковских технологий и потребности рынка в новых банковских продуктах. Решающее влияние на устойчивость банков принадлежит группе экономических факторов. Состояние банка зависит от таких составляющих, как дос­таточность капитала, качество активов и пассивов, доходность и ликвидность. Поскольку, однако, и достаточность капитала, и качество акти­вов и пассивов, и доходность, и ликвидность, выражая специфичес­кие стороны деятельности кредитного учреждения, в свою очередь, имеют различные оттенки, их общий размер не может быть взят за основу его оценки. Выражая специфику деятельности, данные все­общие показатели и факторы имеют силу во взаимодействии друг с другом, относительно друг друга и в комплексе.  

Ошибка первых классификаций  банков состояла в том, что осуществлялась попытка выделять банки с позиции их размеров, количественной оценки. Однако зависимость сте­пени надежности банков от масштабов их деятельности не подтверждается, хотя нельзя не признать, что банк с достаточно высоким капиталом меньше подвержен риску.  

Искаженную картину надежности банка могут дать не только количественные индикаторы, но и данные, характеризующие его деятельность по состоянию на определенную дату. В этом слу­чае банк оценивается лишь на определенный момент, в то время как несравненно большую информацию дает не показатель со­стояния, а показатель развития банка.  

Более полным  является анализ деятельности банка, который исходит из необходимости количественной и качественной оценки банка с позиции динамики его развития.  

В соответствии с международной практикой [6], эконометрические модели, предназначенные для анализа устойчивости банков, строятся на основе таких показателей как:  

1)    макроэкономические показатели (реальный рост ВВП, курс обмена валют);  

2)    показатели, характеризующие финансовую структуру экономики страны (доля банков, принадлежащих государству);  

3)               индивидуальные количественные и качественные показатели устойчивости банка (достаточность капитала, качество активов и пассивов, прибыльность, ликвидность, структура управле­ния банком).